提示：以下内容由用户提交的RSS频道的文章摘要预览，如有不妥，请联系我们及时删除，详细内容请至原文查看！ 摘要：一、本刊是经济数学理论刊物,主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其任务是推动我国经济数学研究和人才培养工作,反映经济...
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：伍江芹;曾金平;摘要：用MAOR迭代算法求解一类L-矩阵的隐线性互补问题.证明了由此算法产生的迭代序列的聚点是隐线性互补问题的解.并且当问题中的矩阵是M-矩阵时,算法产生的迭代序列单调收敛于隐互补问题的解.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：孙玉华;刘艳敏;摘要：灵敏度分析应用很广,但是人们对灵敏度的讨论往往局限于单个参数发生变化对求解结果的影响.本文主要讨论目标函数系数C和约束右端项b两个参数同时改变对最优基、最优解及目标值的影响以及最优解发生变化时,如何求出新的最优解.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：李文屏;谢政;摘要：本文避开了Nash谈判公理,根据实际情况建立了支付可转让和支付不可转让两类谈判问题模型,并通过引入谈判因子,给出了类似的谈判解.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：张忠元;张立卫;摘要：本文建立了一个共轭梯度方法全局收敛性的判别准则,基于这一准则证明了一类三参数共轭梯度法的全局收敛性及DY方法的一个变形的全局收敛性.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：堵溢;孙宁华;摘要：以一般均衡为框架,引入随机变量的动态随机一般均衡系统,由于模型的庞大和函数形式的复杂,往往不能给出明确的数值解.本文给出几种操作性强的、有效的寻求一般化模型数值解的方法,并通过介绍模型参数确定的办法,使得理论的模型有了现实的含义.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：吴孝灵;刘颖范;摘要：引入了一类集值型(带约束)投入产出方程,并用非线性分析的某些方法加以处理,由此获得其可解性(即存在性和连续性)的一些结果.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：王献东;杜雪樵;摘要：本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：张鸿雁;韩素红;李茂盛;摘要：针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
作者：陈莹;谭伟强;摘要：期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,并将基于无套利方法的期权定价模型中所假定的标的证券的价格变化动态过程内生化于理性预期均衡中.在常数相对风险厌恶(CRRA)的效用函数的条件下,我们推导出Merton(1973)期权定价公式,从而证明无套利方法与均衡方法的内在一致性,而CRRA这种类型的效用函数是无套利定价模型在一般均衡框架中成立的充分条件.本文进一步将此模型在一个简单经济中扩展到m种证券的情况,也得到相似的结论.
2007-12-13 08:00:00 评论(0)
|
